Estrategias de Inversión con Opciones - Google Sites

Diferentes estrategias de opciones pdf

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Expectativas : el inversor utiliza está estrategia cuando tras un periodo de calma prevé un movimiento de ruptura muy violento, más que en el cono comprado, y en un corto espacio de tiempo.

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Es una estrategia más barata que un cono, el cual se construye con opciones ATM, pero requiere de movimientos mayores para obtener beneficios. Otra opción sería construir la cuna con opciones ITM, lo cual resultaría más caro, pero sus probabilidades de éxito son mayores.

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Construcción : si el subyacente cotiza a un precio A, vendemos una call con strike B y compramos una put con strike C, siendo C A B. Combinando precios de ejercicio diferente se puede conseguir una estrategia de financiación cero.

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Es una de las estrategias de largo plazo, más utilizadas por los grandes inversores y por los Hedge Fund. Tal es así que poca información podemos encontrar al respecto, pero desde queremos que tú, tambien la conozcas.

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Puedes utilizar una estrategia IQ Option que implique estar prevenidos y colocar límites para realizar cualquier operación rápida cuando exista un cambio de los índices o acciones realizando las estrategias de Scalping, una estrategia de movimientos rápidos donde debes decidir sin pensar muchos si compras o vendes un activo en un tiempo determinado.

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El hecho de que una posición de compra en opciones put tenga un valor negativo es totalmente lógico. Si el precio del subyacente sube, baja el precio de las put al caer su valor intrínseco, por lo que su elasticidad es negativa con respecto a dicho precio.

Gamma es una sensibilidad básica para los operadores que tratan de gestionar su posición delta neutral ya que indica el beneficio o la perdida por cada ajuste de posición y la velocidad de compra-venta que se debe realizar.

Pérdidas : sólo si el mercado permanece estable, siendo máxima si el subyacente llega a vencimiento con un precio en torno al strike de las opciones.

Puede variar entre 5 y 6 para las call y entre -6 y 5 para las put. Cuando la opción está OTM se acercará a 5, cuando está ATM a 5,5 (-5,5) y cuando este muy ITM a 6 (-6).

A medida que la opción evoluciona de OTM a ATM la gamma crece a una determinada tasa, encuentra el máximo en ATM, y decrece a medida que se hace más ITM.

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